「予定した損失と、実際の損失。その差は何で生まれたか」。取引ノートの先頭に置くなら、この一行だ。きみの記録は、勝ち負けの一覧で終わっていないか？トレード記録の付け方は、注文前の判断と取引後の事実を分けるところから考えたい。
損益だけで、その判断を再現できるか？
利益が出ても、予定外の数量で入った取引なら、その行動は別に点検したい。逆に、決めた条件で退出した損失と、損切りを先延ばしした損失は分けて読む。結果とルールの遵守を同じ欄に押し込まない。
注文前の欄には、銘柄、売買方向、エントリー根拠、発注条件、損切り水準、利益確定目標、保有中の対応を書く。さらに許容損失額と数量を残す。CMEの取引計画資料でも、退出条件などを取引前に決めて書く考え方が示されている。
予定を超える損失は、どこで起きるか？
数量は先に固定せず、損切り位置と許容損失額を合わせて考える。これはCMEの数量設計の説明にも沿う。ノートでは「予定どおりの価格で決済できた場合」と「価格が飛んだ場合」を分けておく。
損切り水準を書いても、損失額が固定されるわけではない。消費者庁の先物取引の説明では、希望する価格や時点で決済できない場合や、証拠金を超える損失の可能性が挙げられる。先物なら追加資金が必要になる場合も確認欄に置く。費用や約定価格のずれも、予定との差を読む材料だ。
数量を減らすか、条件を変えるか？
振り返りでは、同じエントリー条件の取引を一定期間まとめる。期間と対象を先に決め、損失の理由を「予定したストップ到達」「ストップ変更」「数量超過」「予定外の参加」「費用・約定差」に分類する。これは自分が提案する点検方法だ。複数の理由があれば併記する。
数量超過で損失が膨らんだなら、まず発注数量の確認手順を見直す案がある。予定どおりでも損失の負担が重いなら、数量を減らす案や取引を見送る案を比べる。退出条件を変えるなら、その根拠も書く。少数の勝敗だけで条件の良し悪しを決めず、次の検証では変更を一つに絞る。記録による利益や損失改善の保証はない。
いつ、どの欄を埋めるか？
- 注文前に予定欄を埋める。根拠、発注条件、損切り、目標、許容損失、数量、保有中の対応を記す。
- 約定後に実績欄へ取引日、銘柄、売買方向、価格、数量、費用を転記する。時刻は取引履歴などで確認し、予定欄は上書きしない。
- 決済後に実現損益と予定との差を追記する。条件を変更した場合は、変更内容と理由を残す。
- 振り返り欄に損失の分類、次に変えるルール、検証する期間と対象を書く。
転記内容は取引報告書と照合する。J-FLECの取引報告書の解説では、内容に誤りがあれば直ちに取引先へ連絡すると説明されている。欄を表にまとめたいなら、スプレッドシートで損失条件を残す方法で配置を確認できる。
